こんにちは、塚田です。
今回は、トレーダーが必ずと言って良いほど陥る落とし穴、「分散の罠」ついてお伝えしたいと思います。
シンプルな枠利益が出せていない！とにかく勝てない！という、トレーダーに必見の内容です。
分散の罠とは、「正しい選択をしているのに、結果が伴わない状態が続き、本来とるべき選択を変えてしまうこと」になります。
高勝率なFXトレードと連敗確率
どういうことか説明していきますが、初めに、「トレードの勝率」から考えていきたいと思います。
あなたは、「勝率70％のトレード」についてどのようなイメージを持ちますか？
おそらく「勝率70％は高勝率である」という認識を持たれると思います。そして、その認識は間違いではありません。
リスクリワードが1対1で、勝率70％のトレードというのは、非常に高勝率であると言えます。
では、その勝率70％のトレードで、5連敗する確率はどれぐらいあるでしょうか？
5連敗する確率は「0.244%」程度です。つまり、勝率70％という高勝率のトレードをしていたとしても、400回に1回は5連敗するということになります。
これがトレードにおける分散ですね。
ドローダウンとも言いますが、この数字は5連敗以上する確率は含まれていないので、実際はもっと連敗する可能性も十分にあるんですね。
トレンドフォローの勝率
そして、一般的にトレンドフォローのトレードの勝率は30％～50％程度は必要とされています。
低いと思うかもしれませんが、特に低い数字ではありません。
大きなトレンドをとろうとすると、1回のトレードの利益は増える代わりに勝率は確実に下がるからです。
仮に勝率が50％のトレンドフォローのトレードをしている場合、5連敗する確率は「3.125%」もあるのです。
分散の罠は、想像以上にやっかい
何が言いたいのかというと、「正しいトレードをした場合でも、不運が続くことは必ずある」ということです。
「そんなことは分かっている」と思うかもしれませんが、実際問題として、分散に対するメンタルコントロールはトレーダーとして最も克服が難しい課題の一つです。
決して甘く考えてはいけません。長い間トレードをしていると、信じられないほどの不運が必ず訪れるからです。怖いですよ～。
FXのトレードで勝てる人というのは、不運で5連敗してしまったとしても、6回目も同じように期待値の高いトレードができる人です。
頭では「不運が続くこともある」と分かっているつもりでも、大体の場合、5連敗もすれば、「トレードの方法が間違っているのか？」「損切りが良くなかったか？」など、自分の選択に疑問を持つことになります。
これが「分散の罠」です。
分散の罠にハマることで、本来利益の出るトレードができていた場合でも、正しく実力を評価できず、アプローチの方法を変えたり、新しいトレード手法を探す人が多いのです。
正確な実力を把握するのは、非常に困難で難しいです。僕もトレードをしていて、連敗が続いた時には、単なる分散によるドローダウンなのか、決定的な間違いをしているのか不安になることがあります。
数日、数週間のトレードでは、単に運が良かっただけという可能性もあり、全く判断がつかないからですね。
正しいと思われる方法を見つけたら、連敗が続いても、そのアプローチで相場に臨む必要があります。
また、短期的な不運に見舞われることも必ずありますので、パフォーマンスを長期で判断するようにすることも非常に大切です。
そして、不運に見舞われた場合でも、精神崩壊しないようなロットサイズで売買をすることも重要になります。
以上が今回の要点になります。
分散の罠について理解して、コントロール不能な短期的な運要素に惑わされないように注意してくださいね。
では、また！
・連敗が続いてもすぐに手法を変えない
・パフォーマンスは長期で判断する
・連敗して精神崩壊するようなロットサイズで売買をしない